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商品期货合约设计

日期:2019-07-24 15:04:20 来源:互联网
    商品期货合约设计,原油期货标准合约在规避利率风险时.如果公司想规遴利率下降的风险.他们必须买人期货合同;如果想规避利率上升的风险.他们必须卖出期货合同。期货合约利率期货合同的期限为3个月,金撅为500000英镑。规避英镑利率风阶的两种最有用的合同是3个月期的LIROR英镑和长期金边合同。期货合同名义价格的定价方法是.用100减去合同中规定的利率(例如,合同规定的利率为7%.期货合约期货合同价格则为93)0购买期货合同的损益取决于名义价格的变化。期货合约合同价格的变化用点来表示。一点等于变动了一个革本点,或者等于合同价格的0.01%。一份期限为3个月、金板为500000英镑的短期合同,变动一个点的价值为12.50英镑(即500000 x 0.0001 x 3112)。
    公司想在3个月后取得期限为3个月、金额为500000英镑的借款,顶期利率会比目前水平上升100t。为了规避利率上调风险,期货合约公司以909E的价格卖出金额为500000英镑的利率合同(100一10)。
    假设3个月后.利率上调了3%。合同价格将发生相同比率的变化。当时合同的卖方以87 (90一3)的价格购买合同,期货合约因而抵消了风险。合同价格变化的点数为3/0.01=300点。
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