数量分析

    数量分析就是通过各种数学模型来分析预测一个金融商品在未来会达到什么价位，更准确的说，数量分析的宗旨是分析出冒多大的风险要得到多大的回报才算是合理，通过数学模型来让风险和收益成正比。由此可见，数量分析所追求的目标是保本保值，而不是获得多大的收益。因此，数量分析被许多跨国集团和国际基金广泛使用。大家在这里要注意的是这些跨国集团和国际基金使用数量分析不是为了追求收益，而是为了保值。
    数量分析方法的含义：对事物进行研究，离不开数量分析。数量分析是深入认识事物的基本途径之一。在质与量的密切联系中，一定事物的质总是表现为一定的数量。事物的质总是以一定的量的积累为基础，因此，对事物的认识从量入手，可以更好地把握事物固有的本质特征和基本的规律性。
    尽管研究事物量的目的仍然是为了更好地认识事物的质，而且定量分析与定性分析在认识事物的过程中都是十分重要的，但是定性分析的目的是通过逻辑分析、相互比较和基本推理来认识事物固有的本质特征，一般通过访谈、观察和综合来实现；而定量分析是通过对数据的研究来表征事物的特征，一般除需要根据事物本身特征，通过观察、综合外，还常常需要选择分析工具，进行定量分析。因而，在某种程度上讲，认识事物的本质特征，定量分析比定性分析更具有客观性和易操作性。为了进行更科学的定量分析，作为定量分析的方法体系，数量分析方法近年来越来越受到人们的重视。
    数量分析方法的含义有广义和狭义之分。广义上讲，研究事物的数量特征、数量关系和数量界限需要一系列特有的和通用的方法，所有这些方法统称为数量分析方法。从狭义上讲，数量分析方法是在一定的理论指导下，遵照数学和统计学的有关原理，通过处理有关数据，建立数量模型，从而对经济现象的数量特征、数量关系和数量界限进行研究、分析和决策的一系列方法的总称。
    《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。《金融数量分析:基于MATLAB编程》适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。