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反比率套利_期权比率策略

日期:2019-09-19 来源:互联网
视频简介:
    比率套利包括买人一定数量的某一期权合约.同时卖出不同数量的另一期权合约。本章主要讨论的是1X2比率套利,即在这种期权策略中,买人1张期权合约,卖出2张期权合约。这两个期权合约是相同类型的,即标的证券相同、到期日相同,但执行价格不同。由于执行价格的关系,一个合约的执行价格高于或者说垂直于另一合约的执行价格,因此这种类型的比率套利通常被称为比率垂直套利。
反比率套利
反比率套利:
 
    如果投资者预期股价不可能有巨大变动,则可运用出售宽跨式期权策略。与出售跨式期权类似,由于投资者的潜在损失是无限的,所以该策略的风险很高.使用该策略时的盈亏情况如图4.11所示。更新时间:2019-9-19   16:34
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