马克维茨资产组合理论

日期：2020-05-26 08:46:45 来源：互联网

马克维茨资产组合理论，马克维茨资产组合模型。从风晚厌忍的族本暇定出发.马科谁技认为投，者的.优资产姐合暇是一定风险倾期目报率高的资产组合，或老一定顶阴利报今下风险段小的资产雄合。只体地说。马科维兹旗公包含以下几个班本的艘设1.权资资产是风脸厌忍性的.迫求艘用的.大化;2.投资资产茜报据预明同报率和方差来烤杯权资咀合;

在马科纽益该叨中.投失奢关心的是效用的几大化.这个效用，既，今虑到喊险.也要考比到陌姗回报率。有的时候.报资者，求的不是资产组合的风险.小.而是在质期网报率不低于要求的水平「资产组夺的风睑且小，这胶是灼束条件下的极值间皿

作为权资者.选取有效边界上的.一点《.一个贾尸以甘矛作刀找贡日杯取民「投资青的敏用或云和对风院的奋度。有放边界上不存在比其他点占优的投资组合.所有的权资组合娜趁一定颐期网报甲和风险下的最优投资资产娜合.投截肴资产只能在风吃和硬期收益串之间作出权衡.预期收益率越离.风咬峨越大。从‘可以，出.有效边界曲线的归率越向r坦小.说明沿，有效边界向上时.增加资产风险所能带来的边际烦期回报率妞小。投资者的.优资产组合找是投资者的效用曲找和有效边界的切点。

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