研究报告：异动股策略行业精选周报

    浙商证券研究报告：研究报告：异动股策略行业精选周报：异动股策略是我们于 2011.7.18 日开发的一套量化选股策略。 该策略的核心 思想是挖掘市场上与大盘走势不同并处于上涨阶段的个股。我们通过在传 统的动量策略的基础上引入了多空强弱指标 RSI，并对观察期内涨幅过大 的股票做了一定的剔除。 上周 A股市场受过国内经济下滑加速，海外有债危机的影响，走势孱弱， 其中沪深 300 下跌了 0.03%，我们的等权重异动股策略则上涨了 0.11%，按 行业市值权重的异动股策略下跌了 0.23%。上个持有期内，沪深 300 下跌 了 5.26%，我们的等权重异动股策略仅下跌了 3.54%，按行业市值权重的 异动股策略下跌了 4.12% 针对于精选的行业，模型于 2012 年 5 月 28 号换仓。最新一期的股票组合 为开创国际、山西焦化、山西三维、长海股份、三聚环保、包钢股份、太 原刚玉、苏交科、棕榈园林、中捷股份、中发科技、金龙机电、德豪润达、 三安光电、中船股份、北方创业、ST 廊发展、金种子酒、北陆药业、山大 华特、郴电国际、中昌海运、银基发展、万泽股份、光大证券、新都酒店、 广联达 、武汉塑料......