中国股市异象研究

中国股市异象研究（分类：金融书籍电子书下载，在线阅读）《中国股市异象研究》正是从这两个基石上加以展开，并分为三个部分，分别从投资者行为、有限套利以及异常收益的角度对中国股市进行多层面的实证研究。《中国股市异象研究》是传统期望效用理论是以有效市场假说为基础的,而有效市场理论的基本假设之一是投资者理性。

《中国股市异象研究》内容简介
《中国股市异象研究》对行为金融学的基础进行一个概括性的描述,主要从行为金融的价值选择的基础理论前景理论出发,然后从投资者心理和有限套利的角度对行为金融研究的基本范式做一个大体的描述。《中国股市异象研究》从行为金融学的角度讨论中国股票市场的异常现象。行为金融学开始逐渐展现出了生命力，并因为更合乎现实与逻辑，行为导向的观点也逐渐被经典金融理论体系所接纳。《中国股市异象研究》作为一门新兴学科，尽管行为金融学还未形成一个完整、统一的框架，但是根据目前学术界的共识，它是在两个基石上展开的，这两个基石就是投资者行为和有限套利。

《中国股市异象研究》作者简介
孔东民，2006年毕业于中山大学管理学院并获博士学位，现为华中科技大学经济学院讲师、硕士生导师。其研究领域为资产定价、行为金融。著作了《中国股市异象研究》一本。

《中国股市异象研究》目录
导论
第一章 行为金融学概述
PartⅠ 中国股市的投资者行为研究
第二章 中国股市的噪声成分及跨国比较
第三章 基于噪声交易模型的投资者策略研究
第四章 投资者过度自信与资产定价效率
PartⅡ 中国股市的有限套利研究
第五章 股票市场的有限套利研究
第六章 有限套利与公告后价格漂移
第七章 谁驱动了中国股市的公告后价格漂移
PartⅢ 中国股市的异常收益
第八章 基于相对强势策略的异常收益检验
第九章 异常收益的来源：横截面还是时间序列
参考文献
后记

《中国股市异象研究》精彩节选
《中国股市异象研究》的目的在于让读者对行为金融的基本研究方法有一个框架性的认识,因而必然还有很多内容无法涉及,这个理论结合对实际生活中人们心理的研究，为整个行为金融学搭建了理论基石。