事件驱动周报2015年第8周:年报大幅提前组合完美收官

本周各策略表现:

    年报披露时间大幅提前策略本周收益率为1.84%,沪深300指数收益率为1.43%,本周累计超额收益率为0.71%。年报披露时间大幅提前策略今年的累计绝对收益为17.85%,累计超额收益为17.66%。

    中小板创业板调研策略本周收益率为-0.36%,中小板指数收益率为0.95%,本周累计超额收益率为-1.28%。2012年7月以来的累计超额收益为61.02%,年化超额收益为18.99%,年化信息比率为1.4219,超额收益的最大回撤为-13.25%。

    本周各策略交易情况:

    年报披露时间大幅提前策略今年1月5日开盘买入31只股票,并持有至2月27日收盘,除停牌的3只股票外已全部卖出。

    假设初始资金为1000万,中小板创业板调研策略本周没有买入卖出股票。本周末共持有31只股票,持仓市值2427.67万元。本周末剩余资金0元,总市值2427.67万元,仓位100%,可用等效数量0。

    风险提示:

    事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。