ETP日报:定增封基的实际折价依然较大

成交额超过1亿的分级A有券商A级、申万证券A、创业板A、富国军工A。今日分级A全线上涨,成交额较大的分涨幅较大的是创业板(+0.6%)、银行A(+0.54%)、深成指A(+0.46%),跌幅较大的是房地产A(-1.54%)、建信50A(-1.02%)。目前分级A的加权平均隐含收益率为5.07%。

    房地产B、新能源B、证券B基、医药B涨幅靠前,白酒B、创业板B跌幅靠前。

    昨日国外指数因圣诞假期休市半天,指数涨跌幅都不大,今日相关的跨境ETP和商品ETP涨跌也都不大。

    标普石油天然气上游股票指数昨日下跌0.69%,华宝油气不涨不跌,目前折价率为1.31%。标普全球石油指数昨日下跌0.07%,华安石油下跌0.13%,目前折价1.16%。

    定增基金中国投瑞盈涨幅为0.96%,虽然其名义溢价已达到14.8%。但根据目前股价估算出的净值来看,其实际折价依然有17.3%。考虑到其到期日为2016年11月19日,其年化折价有18.54%,另外一只定增型基金财通精选的实际折价也有16.7%,其到期日为2017年1月1日,年化折价为16.8%左右,高于一般的权益封闭式基金品种。普通的封基中,年化折价最大的是基金丰和,其年化折价为12.09%。