量化策略研究之二:六根K线击败市场

我们所面对的市场是一个混沌的市场,而量化的本质就是要在混沌市场中找到并建立秩序。本文首先对市场上现存的一些公开策略进行检验,并通过总结现存策略的一致性特点作为新模型的开发手段和依据。

    新模型仍然是基于价格和形态的模型,通过定义价格定义形态去找寻买卖机会。模型的最原始构架由三个关键性步骤组成,包含了两次结构形态定义,一次数学运算。通过定义K线的价格量能去判断这组K线的整体是否进入了强势区间,并对形态结构做出限制性定义。

    压缩计算范围,把起到关键性判断的K线压缩到6-8根内,试图以最简洁最有力的手段在模糊的市场形态中找出通性与特点,避免了大范围的数据计算,尽可能的消除因统计计算而产生的不可避免的拟合行为,从而把握市场本质。

    本文在第二部分中对策略进行了检验,包括普遍适应能力检验以及自适应向前预测检验。并在全文第四部分加入了各项策略提升方案,不过目的也只是为了换个角度来证明策略的有效性以及重新检测策略,同时也是为了帮助自己以及他人能够更深刻的领会策略,建立自信。

    当然,本文除了在给予大家必要的引导之外,最主要的目的还是为了让投资者领会到“六根K线”的真正意义。