国金证券A股市场因子跟踪及多因子组合周报2019年第3周

多因子组合跟踪

    2019年第3周多因子组合绝对收益率1.55%,相对沪深300的超额收益率为-0.82%。周内日胜率为40%,五个交易日的超额收益率分别为0.72%,-0.05%,-0.59%,-0.06%,0.14%。

    2019年1月以来多因子组合绝对收益率4.66%,相对沪深300超额收益率为-0.58%。2018年的12个月里有5个月跑输沪深300,组合月度最大回撤-12.21%,同期沪深300的月度最大回撤为-10.97%。

    多因子组合自2018年成立以来组合绝对收益率0.61%,相对沪深300超额收益率17.11%,组合年化波动率23.06%,同期沪深300年化波动率20.72%,组合最大回撤-16.15%,同期沪深300最大回撤-27.24%。自2018年组合实际运行以来相对沪深300日胜率为58.85%,相对沪深300周度胜率60.00%,相对沪深300完整月度胜率为58.33%。