资本计量方法

资本计量内部评级法风险权重来自银行内部提供的数据，资本在实施过程中一定会出现差异。资本为了确保商业银行之间具有较高的可比性，巴塞尔委员会对使用内部评级法的商业银行规定了一些最低的标准。虽然使用内部评级高级法的商业银行相对使用初级法的银行享有较高的灵活性，但这些银行同样必须满足一套严格的最低标准。

对市场风险所需资本的计量。市场风险是指由于市场波动导致银行的表内或表外头寸在被清算或冲抵之前遭受价值损失的可能性。巴塞尔委员会将市场风险进一步划分为一般市场风险和特殊市场风险。资本特殊市场风险是与合约发行人的状况直接关联的一种风险形式。一般市场风险是由于市场供求关系变化而导致金融合约价值下降的可能。资本根据合约种类的不同，一般市场风险又可分为股价风险、利率风险和汇率风险。巴塞尔委员会根据不同的市场风险规定了计算方法，最后将该项数值按12.5倍进行风险调整，资本即为该银行抵补市场风险而需持有的资本数额。对操作风险所需资本的计量。巴塞尔委员会定义的操作风险指由于不充分的或失败的内部程序、人员和系统，资本或者由于外部的事件所引起的直接或间接损失的风险。巴塞尔委员会同时指出，这一界定包含了法律风险，但是资本并不包含策略性风险和声誉风险。