证券组合分析法怎么解析？证券组合分析法分为几大类

日期：2024-04-25 10:01:46 来源：互联网

在投资学中,组合通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称。

证券投资是一种高风险高收益的投资方式。风险是指投资损失的可能性。不同证券具有不同的风险收益特征,有的证券投资风险大,有的投资风险小。投资者在进行证券投资时,不但希望投资收益最大化，同时也希望投资风险最小化。证券组合分析法就是通过组合投资,有效地降低投资风险,以达到投资收益与投资风险平衡的分析方法,即求解在风险一定的条件下实现收益的最大化,或在收益一定的条件下使风险达到最低的投资组合的方法。

证券组合分析法有两类:一类为传统的证券组合分析法;另一类为现代证券组合分析法。两类分析方法的共同目的是通过多元化证券组合来有效降低非系统性风险,但是两者的理论基础不同。

传统的证券组合分析法依靠经验,用非定量分析的方法构建和调整证券组合中各证券的比例关系;现代证券组合分析法是一种数量化的组合管理方法,它是运用定量化的方法求解证券组合中各证券的最佳比例关系,以实现投资收益与风险的最佳平衡。现代证券组合分析法的理论基础主要有:马柯威茨的均值方差模型、夏普的资本资产定价模型(CAPM),以及罗斯的套利定价理论(APT)等。

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